####引言：
最近开始学习“机器学习”，早就听说祖国宝岛的李宏毅老师的大名，一直没有时间看他的系列课程。今天听了一课，感觉非常棒，通俗易懂，而又能够抓住重点，中间还能加上一些很有趣的例子加深学生的印象。
视频链接（bilibili）：[李宏毅机器学习(2017)](https://www.bilibili.com/video/av10590361?from=search&seid=4930602846193099298)
另外已经有有心的同学做了速记并更新在github上：[李宏毅机器学习笔记(LeeML-Notes)](https:/https://img.qb5200.com/download-x/datawhalechina.github.io/leeml-notes/#/?id=%e6%9d%8e%e5%ae%8f%e6%af%85%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e7%ac%94%e8%ae%b0leeml-notes)
所以，接下来我的笔记只记录一些我自己的总结和听课当时的困惑，如果有能够帮我解答的朋友也请多多指教。
###一、误差来自哪里？该如何处理这些误差？
从第一课可以知道，越复杂的模型并不一定会带来越低的误差（error）。误差来自两方面：
- 偏差（bias）
- 方差（variance）
如果可以诊断误差的来源，就可以选择适当的方法来改进自己的模型。
看到这里我有一些困惑，误差、偏差、方差听起来太像了，到底有什么区别呢？
【此处与机器学习无关：图1真的挺难得，不知不觉有一种管理方面感触的代入感，左上角图表示好的领导（战略决策层）与好的员工（战术执行层）的配合，右上角图表示好的领导（战略决策层）与差的员工（战术执行层）的配合，左下角图表示差的领导（战略决策层）与好的员工（战术执行层）的配合，右下角图表示差的领导（战略决策层）与差的员工（战术执行层）的配合。从这方面可以看出，一个好的战略决策有多么重要！】
简单的模型（如一次方程）所带来的方差比复杂模型（如五次方程）所带来的方差要小如图4。
虽然简单的模型有助于控制方差，但如果一开始选定的范围并没有包含f^，那么f*所带来的偏差也有很大可能带来误差。如图5。
- 如果误差来自于偏差，那么往往在训练集上欠拟合（underfitting）
- 如果误差来自于方差，那么往往在训练集上过拟合（overfitting）
机器学习需要弄清楚一件事情：误差来自哪里？如果是偏差，那么该怎么办？如果是方差，那么又该怎么办？如图7。
- 当欠拟合的时候（数据无法很好拟合f*），那就来自偏差，这时应该重新设计模型，因为f^没有被f*所包含
- 当过拟合的时候，那误差就来自方差，这时候有两种办法：
- 增加数据：几乎是万灵丹，不会伤害偏差，但有一个缺点是成本太高
- 正则化：可以是曲线变得平滑
###二、选择模型的过程中需要注意的事情
通常我们都可以在偏差和方差之间找到一个平衡，从而找到合适的模型。但一定不要做这样的事情：
直接用全部训练集直接选择模型，这样你在测试集上得到的误差并不能反映真实测试集上的误差。如图8。
那么应该怎么做？
- 交叉验证：将训练集分为训练集和验证集（validation set），先用这两个集合选择出误差比较小的模型，然后拿自己的测试集来比较误差的大小。如果觉得第一步本身训练集并不大还要再分的话，可以在选好模型后在整个训练集上再确认一下。这样你的测试集基本上可以反映出模型在真正测试集的误差。如图9。
如果你担心自己分的测试集可能带来偏差的话，可以做N次交叉验证，将训练集分为多组小训练集1，小训练集2，小验证集，得到误差最小的模型后再在全量的训练集上继续训练即可。如图10。
在这里李宏毅老师特别提到，在训练集上选好模型后，如果测试集上表现偏差比较大，不要再返回去选择那些误差表现大的模型，因为他们可能在private测试集上表现出的误差可能会更大。
